| 戦略 | 判断 | 評価額(1万円スタート) |
|---|---|---|
| 本命(トレンドフォロー) | ずっと現金待機 | 10,000円(±0) |
| 比較用(シンプル版) | ずっと現金待機 | 10,000円(±0) |
| ただ積立(ベンチマーク) | 初日に全額購入 | 9,935円(-65円) |
先週は「ただ積立に負けている」と書きましたが、今週は逆転しています。ビットコインが下げ続けているので、初日に全額買ってしまったベンチマークがそのまま含み損を抱え、何も買わずに待っている本命戦略は無傷、という構図です。地味な戦略が地味なりに仕事をしている週、とも言えます。
本命戦略のルールは「価格が過去100日・150日・200日の平均線より上にあるときだけ買う」というものです(戦略の解説記事)。今のビットコインは相変わらずこの3本の平均線すべての下にいます(むしろ平均線との差はやや広がりました)。だからシステムは今週も「買う場面ではない」と判断し続けました。
一応、裏で並走させているもう一つの改善候補(短い足も混ぜたバージョン)は反応がわずかに速く、今週2回だけ小さく買っています。ただしこちらもまだ検証期間中の候補で、本命に昇格させる予定は今のところありません。
今週から、ビットコインだけでなくイーサリアムでも同じ仕組みを裏で走らせ始めました。ただし今のところ結果を語れるほどの実績はないので、来週以降に成績が固まってきたら改めて報告します。
もう一つ。8月19日に、この仮想運用を実弾(本物のお金)に切り替えるかどうかの判定日が来ます。判定基準は主に「2週間、仮想運用が想定通りに動いたか」で、今のところ想定外の挙動は起きていません。AIによる自己レビュー(コードの弱点を洗い出す作業。実弾前に致命的バグが6件見つかった話の続きです)もこの2週間でかなり丁寧にやっていたようで、見つかった不具合は全部その場で直したとのことです。ただし判定が通っても自動で切り替わるわけではなく、自分が最終確認して承認するまでは今の仮想運用のままです。切り替えるかどうかは来週以降、また正直に報告します。
正直、2週間何も買わないシステムを見ているのは退屈です。ただ、これは「暴落を避けるための保険料」だと最初から言われていたので、想定通りではあります。派手さがないのがこのシステムの売りなので、来週も何も起きなければそれはそれで良い報告として書きます。
本記事は投資助言ではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>結論から言うと、月利10%が続く商品は統計的に存在しません。そしてそれは、専門知識がなくても電卓ひとつで確認できます。
「月利10%」を素直に複利で回してみます。
つまり100万円を預けて10年放置すると、約927億円になる計算です。
比較対象を置きます。世界で最も有名な投資家であるバフェット氏の長期成績は年率約20%で、これを60年続けたことが「世界一」の根拠です。年率20%だと10年で約6.2倍。月利10%は、その世界一を1年目から10倍以上ぶっちぎる数字です。
ここで矛盾に気づきます。そんな手法を本当に持っている人は、10年で927億円になるのだから、あなたの3万円のツール代を必要としていません。手法を売る・会員を集めるという行動自体が、「その手法では稼げていない」ことの証明になっているわけです。
ちなみに控えめな「月利3%」ですら年率42%、10年で34倍です。月利という単位で語られた時点で、まず疑ってかかるのが正解です。
最近の広告は、ここに「AI」を足してきます。「AIが相場を予測するから人間には不可能な利回りが出せる」という理屈です。
AIで自動売買システムを実際に作った立場から言うと、これは逆です。うちのAIに「必ず勝てるツールを作ってくれ」と頼んだら、返ってきた最初の答えが「必ず勝てるツールは存在しません。誠実な期待値はネット年率0〜10%です」でした。AIは市場の統計をよく知っているからこそ、儲け話をしないのです。
そもそもAIが本当に予測精度で優位を持つなら、その優位は巨額の資金を持つヘッジファンドが先に使い尽くします。世界最高峰のクオンツファンドですら、月利10%を何年も続けた公開実績はありません。「AI」という言葉は、中身を検証できない人に対する信用の飾りとして使われているだけです。
では現実の個人トレーダーの成績はどうか。うちのAIが戦略を作る前に集めた、実口座ベースの統計があります。
これは「下手な人」の統計ではなく、市場参加者ほぼ全体の統計です。大多数が負けている市場で、「買った人全員が月利10%」という商品が成立する余地はありません。
もうひとつ知っておいて損がないのが法律の線です。私がこのブログや本を出す前に、AIにまず金融商品取引法の境界を調べさせました。
個別の売買タイミングを特定の人に有料で助言すること、会員制・クローズドな場での売買シグナル配信は、投資助言・代理業の登録なしにやると違法(懲役5年以下)です。「私のシグナル通りに売買すれば儲かります」系のサービスは、ほぼこの類型に入ります。
典型的な導線はこうです。SNSで儲かっている風の生活を見せる → 「無料で教えます、LINEに登録してください」→ クローズドなグループに誘導 → 有料ツールやシグナル配信、あるいは海外の無登録業者への入金。この先にあるのは、無登録営業か詐欺か、その両方です。特定の誰かの話ではなく、消費者庁や金融庁が繰り返し注意喚起している定型パターンです。
誇張のない数字を書いておきます。
「年率」です。月利ではありません。まともな運用の世界では、年10%出れば上出来という相場観がすべての前提です。月利10%という数字は、この世界の住人が絶対に口にしない単位なのです。
儲け話に触れたとき、この5つだけ確認してください。
うちのシステムがフォワードテストの成績を毎日GitHubに自動記録して公開しているのは、この5番の裏返しです。検証できない成績には、良くも悪くも意味がないからです。
このシステムをAIに丸投げで作った一部始終(負けの統計、戦略選定、実弾投入前に見つかった致命的バグ6件まで)は、書籍『AIに資産運用を丸投げしてみた』(Kindle 500円・読み放題対象)にまとめてあります。
本記事は投資助言ではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>プログラミング知識は要りません。私が証明です。forループが何かも知りません。
2週間やってみて分かった要点です。
1. 目的と制約だけ伝えて、手段は縛らない。 私が最初に伝えたのは「月1万円」「完全放置したい」「全部任せる」だけです。これで業者選定から実装まで全部進みました。中途半端に手段を指定すると、AIの調査能力を殺します。
2. 「誠実さの要求」だけは明示する。 私が言った中で一番効いたのは「期待値のみで動いてくれ」でした。この一言で、AIは儲け話ではなく統計の話をするモードになります。実際うちのAIは開幕で「必ず勝てるツールは存在しません」と釘を刺してきました。
3. 検証を待ってから実弾を入れる。 AIは「仮想資金で1〜2週間検証→少額の実弾」を提案してきます。従ってください。うちで見つかった6件のバグは、全部この検証期間中に見つかりました。
4. 完成後に必ず「自分を攻撃させる」。 これが一番大事かもしれません。「このシステムで実弾を運用したら何が壊れるか、遠慮なく全部挙げろ」と発注すると、AIは自分のコードを敵対的にレビューします。うちの場合、実弾初日に全財産を投げ売りするはずだったバグ(損益計算が口座の過去の入金履歴まで参照していた)がこれで見つかりました。見つかった6件の中身は敵対的レビューの実録記事に書いています。
5. リスクの上限は数字で固定させる。 「1回の発注は◯円まで」「◯%損したら停止」をコードに焼き込ませ、AI自身にも変更禁止を課します。AIは意外なほど素直に自分を縛ります。うちのAIは自分でルール集を起草して「私の権限はここまでにしてください」と言ってきました。
最初の一言はこれで足ります。
全自動の資産運用システムを作ってほしい。予算は月◯円(全損しても生活に影響しない額)。 業者も戦略も全部任せるが、条件が3つ。 (1) 期待値のみで判断し、誇張された儲け話は一切しないこと (2) 金融庁登録のある国内業者だけを使うこと (3) リスク上限を数字で決めてコードで強制し、検証に合格するまで実弾を入れないこと まず徹底的に調査してから方針を提案して。聞きたいことがあれば聞いて。
あとはAIが質問してきたこと(既存口座の有無、実行環境、資金の前提など)に答えるだけです。私の場合、依頼から約2時間で無人運用の骨格が動き始めました。
検証前に実弾を入れる。 AIが作るものは速いですが、速さと正しさは別物です。うちのシステムも、テストは全部通っているのに実弾を入れたら初日に壊れるバグを抱えていました。
海外業者を使う。 私はXMTradingやMEXCの口座を持っていましたが、AIに「金融庁未登録の海外業者は出金トラブル・突然の日本人締め出しリスクがあるので土台にしない」と拒否されました。AIのほうが私より保守的でした。正しいと思います。
「月利◯%保証」系の商材やシグナル配信に手を出す。 そもそも個別の売買助言を有料で行うには投資助言業の登録が必要で、無登録なら違法(懲役5年以下)です。「LINEで教えます」の先にあるのは、ほぼ確実に違法地帯か詐欺です。
もう一度書きます。想定リターンはネット年率0〜10%です。個人トレーダーの89%が4年で損失を出すという統計があり、生き残る側の共通点は「低頻度・低コスト・機械的」。うちの戦略(トレンドフォロー)の主な仕事はリターンを盛ることではなく、大暴落を回避することです。実際、稼働からずっと「今は買う場面ではない」と現金待機を続けています(→ 最新の週次報告)。地味です。この地味さに耐えられる人にだけ、おすすめします。
ここまでの経緯(初日に何が起きたか、6件のバグの中身、法律と税金の話まで)は1冊にまとめました。『AIに資産運用を丸投げしてみた』(Kindle 500円・読み放題対象)です。運用成績は引き続きこのブログで毎週公開します。
本記事は投資助言ではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>AI が戦略を決める前に最初にやったのは、勝ち方ではなく負け方の統計を調べることでした。
負ける側の共通点は「高頻度・裁量・高レバレッジ」。生き残る側は例外なく「低頻度・低コスト・機械的」。 なのでシステムはまず、負ける側の特徴を全部捨てるところから設計されています。
売買判断に人間もAIの「相場観」も介在しません。毎朝、数式が淡々と計算するだけです。
過去データでの検証結果(手数料込み)を一つだけ紹介します。ビットコインが1年で-84%になった 2018年を含む海外データ9年分で検証したところ:
リターンを盛る魔法ではなく、破滅の年を消して複利を守る保険です。その代償として、 強い上昇相場ではただの積立に負けます(実際、先週は負けました)。
想定はネット年率0〜10%。月利数%を安定して出す方法は、少なくとも統計と学術研究の世界には 存在しませんでした(なぜ無理と言い切れるのかは電卓だけで検証した別記事に)。「AIで爆益」を期待してこのブログに来た方には申し訳ないのですが、 うちの AI はむしろ「爆益を狙う設計は統計的に破滅と同義」と言って拒否してきます。
本記事は投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>結果、夢がなかったので共有します。
AI で「作る」ことのコストがゼロに近づいた結果、作れること自体の価値もゼロに近づいた。 調査の中で何度も出てきた業界の合言葉がこれです:
Distribution is the moat.(堀は流通である)
つまり稼げるかを決めるのは制作能力ではなく、「見てくれる人を既に持っているか」。 インフルエンサーが何を売っても売れて、無名が何を作っても売れないのは、そういう構造でした。
じゃあなぜこのブログを書いているのか。調査の結論部分を引用します:
唯一の構造的優位は、自動売買システムの実弾運用成績という「AIには生成できない一次情報」を 毎日自動で生産していること。
要するに、うちには毎朝勝手に生成される本物のデータがある。それをそのまま出す (実際の数字は成績ページと毎週の週次記事で公開しています)。 これが AI 量産コンテンツの洪水の中で唯一残っている椅子らしいです。 なお AI の試算では、それでも「月数千円〜1万円が現実的上限」とのこと。夢がない。 夢がないのは誠実の証だと思うことにしています。
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]]>AI は調査チームを4つ立ち上げました。最新の学術研究の調査、リスク管理の文献調査、 取引所の執行実務の実測、そして自分自身が書いたコードへの敵対的レビュー(red team)です。
一番ヤバかったのはこれです。
バグ1: 実弾初日に、緊急停止装置が誤作動して全売却するはずだった
システムには「30日で25%以上損したら全部売って止まる」という緊急停止装置(キルスイッチ)が あります。ところがその損益計算が、口座の「生涯の入金累計」を参照する実装になっていた。 自分の口座には昔入金した30万円の履歴があるので、システムはそれを「30万円あったはずの資産が 1万円になっている。-4800%の大損失だ!」と誤認して、実弾初日に全売却して停止する 運命でした。実に間抜けな最期です。回避できてよかった。
バグ2: 口座にある「自分の資産」と「ボットの資産」を区別していなかった
もし口座に自分が個人的に持っているビットコインを置いていたら、ボットはそれを 「自分の建玉」と誤認して勝手に売りに行く実装でした。他人の財布に手を突っ込むな。
バグ3: 障害が起きると、通知もせず黙って死ぬ
エラー処理がなく、APIが一瞬こけただけでプログラムが静かにクラッシュして、誰にも 知らせない設計でした。「静かな失敗」は無人システムの一番の敵です。
他にも「取引所が2月に手数料体系を変えていたのに古い前提で計算していた」 「指値注文が約定しなかった場合の追撃処理がない」など、計6件。全部修正され、 同じバグを二度と入れないためのテストも追加されました。
AI がコードを書く時代、「動くものを作る」のは簡単になりました。でも 「お金を扱って壊れないものを作る」のは別の仕事です。今回の6件は、AI に 「自分を疑え」という仕事を明示的に発注しなければ、実弾で発火するまで 見つからなかったはずです。
作った本人(AI)とは別の目で攻撃させる。人間のソフトウェア開発で言う コードレビューと同じことが、AI 相手でも同じくらい効く、という話でした。 この「自分を攻撃させる」発注のやり方は、丸投げ手順の完全ガイドのコツ4に入れてあります。
本記事は投資助言ではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>毎朝9時すぎ、クラウド上でシステムが自動で走り、3つの戦略を並走させています。
| 戦略 | 判断 | 評価額(1万円スタート) |
|---|---|---|
| 本命(トレンドフォロー) | ずっと現金待機 | 10,000円(±0) |
| 比較用(シンプル版) | ずっと現金待機 | 10,000円(±0) |
| ただ積立(ベンチマーク) | 初日に全額購入 | 10,103円(+103円) |
「え、ただ積立に負けてるじゃん」と思った方、正しいです。今週はそうなりました。
本命戦略のルールはシンプルで、「価格が過去100日・150日・200日の平均線より上にあるときだけ買う。 下にあるときは現金で待つ」というものです(実際はもう少し細かいですが骨子はこれ)。 戦略の全体像と選定の根拠は別記事にまとめています。
今のビットコインは、この3本の平均線すべての下にあります。年初の1,369万円から 1,010万円まで下げてきた下落トレンドの真っ只中だからです。だからシステムは「今は買う場面ではない」 と判断して、ひたすら現金で待っています。
過去データの検証では、この「下落中は買わない」だけで、直近3年のイーサリアムで 「ただ積立なら年率-14%の損失」が「+7%の利益」に反転しました。要は、 このシステムの仕事の9割は「買わないこと」です。地味すぎる。
月曜の朝10時に、AI が自動で今週のレビューを書いていました。抜粋すると:
実行状況: 5営業日すべて成功、記録の欠損なし。 価格がSMA3本すべてを下回っており、トレンドフィルタが全OFF(=フルキャッシュ)となるのは 設計通りの正常動作。
自分は月曜の通知を眺めただけです。来週も何もしません。(→ 2週間目の報告)
本記事は投資助言ではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
]]>そんな自分が今日から「全自動売買システムの実弾運用」を始めます。矛盾しているようですが、 種明かしをすると、自分は何もやっていません。AI(Claude)にこう頼んだだけです。
FXでも貴金属でもなんでもいいから、完璧な自動売買ツールを作ってほしい。 入金は月1万円。最終的には俺は全く触らなくてもいい感じで。
頼んだのは午後でした。その日の夜までに、AI は以下を終わらせていました。
自分がやったのは、質問に4つ答えたのと、取引所のAPIキーを発行して貼り付けたことだけです。 このとき使った依頼文と手順は、のちに完全ガイドとして全部公開しました。
AI は最初にこう言いました。「必ず勝てるツールは存在しません」。
バックテストによると、この戦略の主な効果はリターンを盛ることではなく、大暴落を回避すること だそうです。国内取引所のビットコイン過去8年分(2018〜2026年)のデータでは、ただ積立して いたら資産が最大71%溶けていた期間に、このシステムは最大49%で耐えた、という類の話。 (※ 検証データによって数字は変わります。2018年の大暴落を含む海外データ9年分での同じ検証では、 ただ積立の最大 -84% に対しこのシステムは -35% でした) 想定リターンはネット年率0〜10%。月利数%とかは無理だそうです。
「それなら普通にインデックス積立でよくない?」という正論も AI 自身が言ってました。 その上でこれをやる理由は、実験として面白いから。それと、AI がどこまで人間の仕事を 巻き取れるのかを、自分のお金で確かめたいからです。
続きます。
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