うちの自動売買システム(プロジェクトの経緯はこの記事)が具体的に何をやっているのか、AI が調査で集めた根拠と一緒に まとめておきます。※ 特定の売買を推奨する記事ではありません。うちのシステムの記録です。

出発点: 個人トレーダーの89%が負ける

AI が戦略を決める前に最初にやったのは、勝ち方ではなく負け方の統計を調べることでした。

  • フランスの規制当局が実口座14,799件を4年間追跡した調査: 89%が損失
  • 日本の業界団体の四半期統計: 平均して口座の55%が四半期ごとに資産を減らしている
  • 台湾の全取引データを使った研究: デイトレーダーで恒常的に利益を出せるのは1%未満

負ける側の共通点は「高頻度・裁量・高レバレッジ」。生き残る側は例外なく「低頻度・低コスト・機械的」。 なのでシステムはまず、負ける側の特徴を全部捨てるところから設計されています。

実際のルール(骨子)

  1. 買うのは上昇トレンドのときだけ: 価格が過去50/100/150/200日の移動平均線より上にあるほど 多く持つ。全部の線を下回ったら全部売って現金で待つ
  2. 相場が荒れたら持ち高を減らす: 変動率(ボラティリティ)が目標を超えた分だけ機械的に縮小
  3. 月1万円を入金して、上記に従って積み立てる。以上

売買判断に人間もAIの「相場観」も介在しません。毎朝、数式が淡々と計算するだけです。

この戦略の本当の仕事は「大負けの回避」

過去データでの検証結果(手数料込み)を一つだけ紹介します。ビットコインが1年で-84%になった 2018年を含む海外データ9年分で検証したところ:

  • ただ積立: 資産が最大 -84% まで溶けた期間あり
  • このシステム: 最大 -35% で耐えた(暴落年単体では -19.5%)

リターンを盛る魔法ではなく、破滅の年を消して複利を守る保険です。その代償として、 強い上昇相場ではただの積立に負けます(実際、先週は負けました)。

誠実な期待値

想定はネット年率0〜10%。月利数%を安定して出す方法は、少なくとも統計と学術研究の世界には 存在しませんでした(なぜ無理と言い切れるのかは電卓だけで検証した別記事に)。「AIで爆益」を期待してこのブログに来た方には申し訳ないのですが、 うちの AI はむしろ「爆益を狙う設計は統計的に破滅と同義」と言って拒否してきます。

本記事は投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。詳細は免責事項をご覧ください。